Пасео дель ПрадоXVIII в. вошел в историю Европы как век просвещения и развития научных знаний. Наиболее передовые умы Испании, как и повсюду в Европе, занимает мысль о необходимости создания публичных музеев. Особенно большое внимание в Испании в XVIII в. обращали на естественные науки, поэтому было решено, что первый публичный музей будет посвящен естествознанию. В 1785 г. для музея отводится место в большом парке Прадо, откуда и получил впоследствии название весь музей. Здание музея возводилось по проекту выдающегося архитектора Хуана де Вильянуэва и представляет собой лучший образец испанского классицизма. Однако музей не был достроен, этому помешала смерть короля Карла III в 1788 г., абсолютное равнодушие к делам культуры короля Карла IV, а позднее, и это явилось главной причиной, наполеоновское нашествие.
Только в 1814 г. был издан приказ от 26 декабря об окончании постройки здания, уже сильно пострадавшего от наполеоновских войск. Теперь было решено поместить в новое здание музея и художественные сокровища дворцов, апартаменты которых обновлялись в духе современных вкусов. Вначале в здание нового музея были отправлены произведения, находившиеся во дворцах Мадрида и Аранхуэса. К этому времени в Европе уже функционировали некоторые публичные музеи: в Париже - Лувр, в Дрездене - Картинная галерея. Музей Прадо в Мадриде был торжественно открыт 19 ноября 1819 г. В постановлении об открытии музея было сказано: "Целью музея является давать знания, воспитывать художественный вкус как у учеников, так и у профессоров художественных академий, а также и у иностранцев, чтобы создать Испании славу, которую она заслуживает".
Вначале музей состоял из сравнительно небольшого количества картин: их было всего 311. Произведения отбирались для музея с большой строгостью. Так, совершенно не допускались картины с обнаженной натурой: из дворцовых собраний их передали в закрытые фонды Академии Сан Фернандо. Музей Прадо исключительно богат по количеству собранных в нем шедевров мирового искусства. В его стенах хранится целый ряд выдающихся произведений Тициана, Веронезе, Эль Греко, Дюрера, Рубенса, Рогира ван дер Вейдена и других. Все наиболее известные полотна Веласкеса - "Вакх", "Кузница Вулкана", "Сдача Бреды", "Менины" и "Пряхи" - находятся в Прадо. Только здесь можно увидеть его знаменитую серию придворных шутов, великолепные конные портреты испанских королей, виды парка Медичи в Риме и другие. Только в Прадо можно по достоинству оценить всю широту диапазона творчества Гойи. Из-за исключительно благоприятных природных условий картины в Прадо сохранили присущую им первоначальную свежесть красок.