Через дорогу от музея Прадо, во дворце Вильяэрмоса расположено уникальное собрание картин. Коллекция некогда принадлежала барону Генриху фон Тиссен-Борнемису и считалась крупнейшей в мире послеколлекции королевы Елизаветы.
После смерти барона правительство Испании приобрело большую часть полотен. Более 700 картин великолепно освещены и размещены так, что не подавляют друг друга. В коллекции картины, написанные с 1290 до 1980-х годов; особо следует отметить старых голландских мастеров 17 века, североамериканские картины 19 века, работы русских конструктивистов и немецких экспрессионистов 20 века.